Em 2025, a Devexperts lançou uma solução enterprise de event-based trading que permite a brokers criar suas próprias plataformas de contratos de evento (sim/não). Entenda como essa tecnologia white-label reembala o payoff das opções binárias em prediction markets e se os event contracts podem virar o novo padrão da indústria de CFDs.
Se você é broker, opera CFD ou pensa em entrar em produtos binários/event contracts, 2025 trouxe um recado bem claro:
o payoff binário não morreu – ele está sendo reembalado em cima de tecnologia de event-based trading e prediction markets.
Em 19 de novembro de 2025, a Devexperts – uma das fornecedoras de plataforma mais conhecidas do mercado – anunciou um novo modelo de event-based trading: uma solução enterprise que permite que brokers e exchanges construam plataformas próprias de contratos de evento (sim/não), com matching engine, frontend e APIs prontas, para operar esse segmento como linha de produto séria e escalável.
A Finance Magnates e outros portais destacaram o óbvio subtexto:
essa oferta mira diretamente brokers de CFDs e derivativos que querem entrar no “novo binário” sem reinventar a roda de tecnologia.
Ao mesmo tempo, relatórios de fintech mostram event-based trading/prediction markets como um dos segmentos mais comentados de 2025, com venues tradicionais e cripto correndo para introduzir contratos de evento com infraestrutura de nível “futuros”.
Neste artigo, a gente vai:
- destrinchar o que é esse event-based trading para brokers;
- explicar como a Devexperts está posicionando isso como “binárias 3.0”;
- e discutir se event contracts vão substituir binárias OTC ou virar “mais um produto de risco” no cardápio das corretoras.
1. O que é event-based trading e por que isso explodiu em 2025
1.1 Da aposta binária à infraestrutura de previsão
Event-based trading, na prática, é operar contratos do tipo:
- “O Bitcoin vai fechar a semana acima de US$ 80 mil?”
- “Tal partido vai vencer a eleição?”
- “O CPI dos EUA virá acima de X%?”
O contrato é sim/não, geralmente precificado de 0 a 1 (ou 0 a 100), e paga:
- 1 se o evento acontece;
- 0 se não acontece.
Ou seja: payoff binário clássico.
O que mudou não foi a matemática, mas a escala e a seriedade da infraestrutura:
- um estudo da Crypto.com Research estima que, entre janeiro e outubro de 2025, prediction markets geraram mais de US$ 27,9 bilhões em volume, com máxima semanal de US$ 2,3 bilhões em contratos de evento.
- players como Polymarket, Kalshi, Interactive Brokers, CME/FanDuel e agora vendors como Devexperts transformaram event contracts de “brincadeira de nicho” em classe de produto visível para o mainstream.
Em paralelo, o mercado de CFDs e brokers multi-ativo entra em 2025 com:
- crescimento de tamanho (previsão de US$ 22,4 bi em receita de brokers até 2032);
- pressão por diferenciação de produto;
- busca por novos fluxos de receita atrelados a varejo e engajamento.
É exatamente nesse cruzamento que entra a tese de event contracts como “novo CFD”.
2. Devexperts e a plataforma white-label de prediction markets: o que exatamente ela oferece
2.1 O anúncio: event-based trading como produto enterprise
No press release oficial, a Devexperts explica que seu novo Event Based Trading Offering é um framework enterprise que permite que:
- brokers e exchanges construam plataformas próprias de contratos de evento;
- a solução possa ser usada como sistema standalone ou plugada na infra existente (ex.: DXtrade, outros frontends);
- os clientes criem mercados sobre “non-traditional markets” – eleições, esportes, macro, clima, cripto – com arquitetura pensada para ambientes de alta frequência.
Matérias em Finance Magnates, FXVerify e LiquidityFinder detalham que:
- trata-se de um software system que permite a brokers de CFD e venues criarem plataformas de event-based trading “sob medida”, com matching engine, frontend e APIs;
- os brokers podem plugar em exchanges que já oferecem prediction markets ou definir o seu próprio book de contratos de evento, usando a infraestrutura de exchange da Devexperts;
- o framework é projetado para 24/7 uptime, alta resiliência e baixa latência, espelhando requisitos de plataformas de FX/CFD.
Em termos simples:
um broker que hoje oferece só FX + CFDs + talvez cripto pode, com essa stack, adicionar uma “aba” de event-based trading/prediction markets sem reconstruir tudo do zero.
2.2 Como isso se encaixa na estratégia de um broker de CFDs
Para uma corretora multi-ativo, essa plataforma white-label de event-based trading para brokers abre três caminhos:
- Nova vertical de receita
- Taxas sobre negociações de contratos de evento;
- Maior engajamento de usuário (eventos, esportes, política, macro) que criam “razões” frequentes para voltar ao app.
- Diferenciação de produto
- Em vez de ser mais um MT5-like, a corretora passa a ter um módulo próprio de prediction markets;
- Isso conecta bem com marketing de “trading de opinião” (“você acha que tal coisa vai acontecer? Monetize essa visão”).
- Reaproveitamento de infraestrutura
- Reuso de liquidity, risk engine, relatórios, KYC/AML do stack de CFDs;
- Menos esforço do que tentar construir um exchange engine de prediction markets in-house.
No próximo tópico você vai ver por que, apesar do branding de “event-based trading”, isso é – na prática – binárias 3.0 com nova embalagem.
3. Binárias 3.0: por que event contracts são o “mesmo bicho” para o varejo
3.1 Payoff binário, UX gamificada, alavancagem de narrativa
Quando você olha para o produto final que o cliente vê na tela, o retrato é muito parecido com binárias:
- perguntas em formato sim/não;
- payoff fixo (tudo ou nada) condicionado ao evento;
- tickets pequenos, possibilidade de operar várias vezes, forte componente de entretenimento.
A própria cobertura da Finance Magnates coloca a questão de forma direta:
a Devexperts está entrando em prediction markets com uma solução que permite que event contracts virem “a nova direção da indústria de CFDs”, ou seja, o novo payoff binário dentro de uma infraestrutura mais respeitável.
Do ponto de vista do varejo:
- o rótulo muda (binárias → prediction markets / event contracts);
- o comportamento de risco tende a ser o mesmo, ou até mais intenso, porque política, esportes e memes são emocionalmente carregados.
3.2 Diferença real: infra de exchange vs “sitezinho” de binárias
Onde há de fato uma mudança importante é no back-end:
- em vez de plataformas opacas, muitas vezes em jurisdições frágeis, você tem infra de exchange grade, com matching engine, APIs fix/REST, monitoramento e integração com sistemas de risco;
- a possibilidade de conectar brokers a venues externos (Kalshi, Polymarket US, CME/FanDuel, etc.) via parceiros como Plus500 mostra que esse produto está sendo puxado para dentro do ecossistema de derivativos, não só de apostas.
Isso tem implicações positivas:
- melhor segregação de fundos, reporting e gestão de risco;
- mais chance de o produto vir com KYC/AML decentes e limites de exposição;
- menor probabilidade de “sumir com o dinheiro do cliente”.
Mas não muda o fato de que:
o evento continua binário,
o payoff continua tudo-ou-nada,
e o varejo continua podendo se destruir se operar sem gestão de risco.
4. Eventos como novo CFD: padrão da indústria ou mais um produto de risco?
4.1 A corrida para infra de “futuros-grade” em event contracts
A Devexperts não está sozinha nessa tese.
Outros movimentos em 2024–2025 apontam para a mesma direção:
- CME Group se uniu à FanDuel para lançar uma plataforma de event contracts que permitirá “apostas” em esportes, economia e mercados, com entrada a partir de US$ 1, estruturados como derivativos sob supervisão da CFTC.
- Plus500 entrou como parceiro de clearing para essa nova plataforma de event contracts, reposicionando-se como player-chave nos prediction markets.
- relatórios de tendência de brokers de CFD destacam novos produtos derivados, automação e infraestrutura resiliente como motores de crescimento até 2033.
Ou seja:
- o mercado já trata event contracts como uma espécie de “novo CFD sobre eventos”, com toda a infra de matching, risk engine, data e compliance.
4.2 Vai substituir binárias OTC ou coexistir?
A pergunta de um milhão de dólares é:
isso mata as binárias OTC tradicionais ou só vira mais um produto ao lado delas?
Cenário provável:
- em jurisdições onde binárias OTC já foram banidas ou fortemente restringidas, event contracts em exchanges reguladas podem virar o substituto “aceitável” – mesma lógica de payoff, ambiente mais limpo;
- em mercados ainda permissivos, plataformas de binárias OTC tendem a conviver com prediction markets white-label, disputando o mesmo varejo – uma jogando no limite regulatório, outra tentando vender “trading de evento” com cara de derivativo moderno.
Para o broker, a questão é menos filosófica e mais estratégica:
- qual modelo carrega menos risco regulatório e reputacional?
- onde consigo monetizar melhor o fluxo, sem virar manchete negativa?
E, principalmente:
como empacotar isso sem vender a ilusão de “ganhos fáceis em 5 minutos”.
5. Riscos, desafios e pontos cegos na adoção de event-based trading
5.1 Risco regulatório e percepção de gambling
Mesmo com toda a narrativa de “infraestrutura de previsão”:
- reguladores e tribunais ainda discutem se muitos event contracts são derivativos ou apostas, em especial em esportes – basta ver a guerra em torno de platforms como Kalshi e a atenção da CFTC.
Para um broker:
- empurrar event contracts como produto de “investimento sério” sem ressalvas pode ser um tiro no pé;
- a melhor abordagem é enquadrar como produto especulativo de alto risco, com disclaimers claros.
5.2 Oráculos, resolução de eventos e risco operacional
Outro ponto técnico é o oráculo:
- quem decide se o evento aconteceu ou não?
- qual fonte de dados é “a verdade”?
- como lidar com eventos contestados (ex.: eleições apertadas, dados revisados)?
Frameworks enterprise como o da Devexperts ajudam com:
- rotinas de resolução;
- logs de auditoria;
- infraestrutura resiliente 24/7.
Mas o broker ainda precisa definir:
- regras de mercado;
- critérios de disputa;
- comunicação transparente com o cliente.
5.3 Risco para o cliente final: mesma lógica das binárias
Para o trader de varejo, nada disso muda o básico:
- o produto continua com alta probabilidade de perda total por operação;
- a tentação de operar com mentalidade de aposta é enorme (politica, futebol, meme);
- bots, sinais e grupos “milagrosos” tendem a migrar para essa vertical, repetindo todos os problemas já vistos em binárias e cripto.
Por isso, qualquer broker sério que adote event-based trading para brokers deveria:
- educar ativamente sobre gestão de risco;
- limitar alavancagem e incentivar tickets proporcionais ao patrimônio;
- deixar claro que não existe renda garantida em event contracts.
6. Como um broker pode se preparar para a era das “binárias 3.0”
Algumas linhas estratégicas:
- Começar pela infraestrutura certa
- usar soluções enterprise (como a da Devexperts) em vez de gambiarra;
- garantir integração sólida com KYC/AML, risco e reporting.
- Definir uma tese de produto clara
- é entretenimento financeiro com risco alto?
- é ferramenta de hedge de eventos macro para clientes avançados?
- mistura das duas coisas, com segmentação de público?
- Investir em educação e transparência
- explicar payoff, cenários de perda total, exemplos práticos;
- evitar qualquer promessa de “renda extra fácil”.
- Monitorar regulação de perto
- acompanhar CFTC, ESMA, FCA, etc., para entender o movimento sobre event contracts;
- ajustar portfólio conforme o clima regulatório.
No fim, o broker que tratar event contracts como “mais um botão de cassino no app” corre risco.
Quem tratar como produto alto risco, alta complexidade, com governança decente, tende a sobreviver à próxima rodada regulatória.
FAQ – Event-based trading, white-label e ‘binárias 3.0’
1. O que é uma plataforma white-label de event-based trading para brokers?
É uma solução de tecnologia pronta que permite que um broker:
- ofereça contratos de evento (sim/não) sob sua própria marca;
- usando infraestrutura de exchange (matching engine, APIs, frontend) fornecida por um vendor, como a Devexperts;
O broker cuida de branding, onboarding, compliance e relacionamento com o cliente.
O fornecedor cuida do “motor” tecnológico.
2. Event contracts são o mesmo que opções binárias?
Do ponto de vista de payoff, sim:
- ambos pagam tudo ou nada com base em um evento (preço, resultado, dado macro);
- a diferença está mais em como são listados e regulados (exchanges vs plataformas OTC) do que na matemática.
A própria literatura sobre prediction markets descreve esses produtos como binárias baseadas em eventos.
3. Event-based trading vai substituir as binárias OTC tradicionais?
É mais provável que:
- em mercados com ban ou restrição forte de binárias, event contracts regulados ocupem o espaço;
- em mercados mais soltos, binárias OTC e prediction markets coexistam, disputando o mesmo varejo.
Para o broker, o que pesa é reputação e risco regulatório, não só o potencial de receita.
4. Quais os principais riscos de oferecer prediction markets para varejo?
Entre eles:
- risco regulatório (contratos podendo ser classificados como aposta em certas jurisdições);
- risco operacional (oráculos, contestação de resultado, liquidação);
- risco de conduta, se o produto for marketado como “ganho fácil” para leigos.
Do lado do cliente, o risco é o mesmo de binárias:
perda total frequente se não houver gestão de risco.
5. Vale a pena, para um broker pequeno, entrar em event-based trading agora?
Depende do estágio e da estratégia:
- se o broker ainda não consolidou core (FX, índice, ações, cripto) com boa retenção, talvez seja cedo para adicionar um produto de risco alto e complexidade regulatória;
- se o broker já tem base engajada, boa infra e apetite para inovar, uma solução white-label pode ser uma via mais barata e rápida para testar event contracts, sem construir tudo in-house.
Em todos os casos, a decisão deveria passar por:
- leitura regulatória;
- análise de impacto na marca;
- e plano de educação do cliente.
Conclusão: binárias 3.0 chegaram – e vêm disfarçadas de infraestrutura
A Dupla 3 que você trouxe – tech para brokers x white-label de “binárias 3.0” – se materializa em 2025 da seguinte forma:
- a Devexperts lançou uma solução enterprise de event-based trading para brokers, com exchange engine, frontend e APIs, claramente posicionada como porta de entrada para prediction markets no universo de CFDs e derivativos;
- artigos de fintech e moves de players como CME/FanDuel, Plus500, Interactive Brokers, ICE/Polymarket mostram que event contracts estão virando uma classe de produto relevante, com infra de “futuros-grade” e apetite tanto de varejo quanto institucional.
Para o seu ecossistema (opções binárias, CFDs, cripto, multi-ativo), isso significa:
- tecnologia não é mais o gargalo para oferecer “binárias 3.0” – a stack white-label já existe;
- o verdadeiro diferencial passa a ser como você enquadra, educa e limita esse produto para não virar mais um caso de “cassino com cara de trading”.
